Research als Katalysator für Fortschritt
. Neugier
. kritische Fragen stellen
. Modelle hinterfragen
Kapitalmärkte sind komplex und unterliegen einem stetigen Wandel. Research hilft dabei, Modelle rational einzusetzen und wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen, um fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine robuste Strategische Asset Allocation zu schaffen.
Solvency-II-Anleger: Collateralized Loan Obligations in der Strategischen Asset Allocation
Absolut|report 03 | 2026
Dieser Artikel ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Infinigon Capital und SAA Forum. Er quantifiziert anhand einer simulationsbasierten Portfolioanalyse den Beitrag verschiedener CLO-Segmente zur strategischen Asset Allocation eines klassischen Composite Portfolios.
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↗ Solvency-II-Anleger: Collateralized Loan Obligations in der SAA (PDF)
Revisiting Meucci Entropy Pooling Model 06 | 2026
Dieses Paper stellt eine regimebasierte Anwendung des Entropy-Pooling-Ansatzes von Attilio Meucci vor. Regime-Views werden direkt in Posterior Renditeverteilungen überführt und eröffnen interessante Anwendungsmöglichkeiten im Portfolio- und Risikomanagement.
Portfoliooptimierung – 7 Schritte Best Practice 03 | 2026
Ein strukturierter Ansatz zur Entwicklung robuster Zielportfolios für institutionelle Investoren.
Black-Litterman Model with SAA as Prior 04 | 2026
Strategische Asset Allocation als Ausgangspunkt für die Integration von Marktmeinungen in die Portfoliooptimierung.
Logit Model for Market Regime Detection 05 | 2026
Marktregime spielen eine zentrale Rolle bei der Einschätzung von Risiken und Chancen. Das Logit-Modell wird eingesetzt, um Veränderungen von Marktphasen frühzeitig zu identifizieren.
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