Seminare & Workshops zur Strategischen Asset Allocation
- SAA-Theorie mit Demos
- SAA-Studie
Die Philosophie beider Komponenten lautet: Gemeinsam, Schritt für Schritt zum Zielportfolio. Unser Workshop-Format verbindet theoretische Grundlagen mit praktischer Anwendung. So werden die Themen der Strategischen Asset Allocation gemeinsam erarbeitet, um einen substanziellen und nachhaltigen Wissenstransfer zu gewährleisten und robuste Kapitalanlagestrategien Schritt für Schritt zu entwickeln.
Seminare & Workshops zur Strategischen Asset Allocation
SAA-Forum vermittelt fundiertes Wissen zur Strategischen Asset Allocation, Risikosteuerung und Portfoliooptimierung. Unsere Seminare und Workshops verbinden wissenschaftliche Methoden mit praxisnaher Anwendung und unterstützen institutionelle Investoren bei der Entwicklung robuster Kapitalanlagestrategien.
SAA-Theorie mit Demos
In diesem Teil des Workshops werden sowohl die moderne Portfoliotheorie als auch der SAA-Forum-Ansatz vorgestellt. Diese Plattform legt einen besonderen Fokus auf die Live-Demos, um die abstrakten finanzmathematischen Aspekte der Strategischen Asset Allocation, wie Optimierungsalgorithmen oder Regime-Wahrscheinlichkeiten näher zu bringen und intensiv zu diskutieren.
Exemplarische Themen:
- Ursprung und Geschichte der SAA
- Portfoliosimulator
- SAA als Instrument der Unternehmensteuerung
- Empirische Kapitalmarktanalyse
- Stochastische Kapitalmarktanalyse
- Moderne Portfoliotheorie
- Risikomodellierung
- Kreditrisikomodellierung mit Copulas
- Optimierungsalgortihmen
- Genetische Portfoliooptimierung
- SAA und Makroökonomie
- SAA als Szenariomethode
- SAA und Nachhaltigkeit (ESG)
- Abbildung der Alternative Investments
- Replication Portfolio Ansatz
- Liability Driven Investment
- Risiko-Budget: HGB versus Solvency II
- Risk On / Risk Off Ansatz
- SAA als Benchmarking-Tool
- Black-Litterman Modell
- Meucci Entropy Pooling Modell
- Logit Modelle für Marktregime
- Robuste Regressionsmodelle
SAA-Studie
In diesem Workshopteil wird eine praxisnahe Fallstudie erarbeitet. Die Teilnehmer werden aktiv in die Kalibrierung der SAA-Parameter sowie in die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse eingebunden. So werden die theoretischen Grundlagen unmittelbar in die Praxis übertragen und unterschiedliche Ansätze der Portfolioauswahl gemeinsam bewertet.
Exemplarischer Ablauf:
- Bestimmung der SAA-Ziele
- Festlegung der Anlagerestriktionen
- Bestimmung der kapitalmarktparameter
- Analyse der Liabilities
- Analyse des Kapitalanlagebestandes
- Analyse der Kapitalmarktdaten
- Festlegung der SAA-Parameter
- Kalibrierung der Kapitalmarktszenarien
- Durchführung der SAA-Analyse
- Analyse der ersten SAA-Ergebnisse
- Portfolioauswahl
- Sensitivitätsanalysen