Beratung für Strategische Asset Allocation
SAA-Forum unterstützt institutionelle Investoren bei der Entwicklung, Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer Strategischen Asset Allocation. Unsere Beratung verbindet wissenschaftlich fundierte Methoden mit langjähriger Praxiserfahrung in den Bereichen Kapitalanlage, Risikomanagement und Portfoliosteuerung.
Wir begleiten unsere Kunden von der Analyse der Ausgangssituation bis zur Entwicklung und Implementierung einer langfristig tragfähigen Kapitalanlagestrategie.
Unser Beratungsansatz
1. Analyse
Erfassung der individuellen Anforderungen, Anlageziele, Restriktionen und Rahmenbedingungen.
2. Modellierung
Entwicklung langfristiger Kapitalmarktannahmen sowie Simulation unterschiedlicher Portfolioalternativen.
3. Optimierung
Identifikation effizienter Portfolios unter Berücksichtigung von Risiko, Rendite und Diversifikation.
4. Dokumentation
Erstellung eines SAA-Berichts mit sämtlichen Eingabe- und Ausgabeparametern sowie einer transparenten Beschreibung der angewandten SAA-Methodik.
5. Monitoring
Regelmäßige Überprüfung der Inputparameter sowie der Strategischen Asset Allocation.
Überprüfung bestehender Anlagestrategien
- Methoden-Check: Analyse bestehender SAA-Konzepte
- Identifizierung von Optimierungspotenzialen
- Bestandsanalyse: Bewertung von Diversifikation, Effizienzgrad und Krisenresilienz
Entwicklung der Strategischen Asset Allocation
- Definition von Anlagezielen und Restriktionen
- Analyse von Verpflichtungen (Liabilities) und Liquiditätsanforderungen
- Ableitung langfristiger Kapitalmarktannahmen
- Optimierung des Risiko-Rendite-Profils
- Entwicklung robuster Zielportfolios