{"id":834,"date":"2025-03-07T14:06:09","date_gmt":"2025-03-07T14:06:09","guid":{"rendered":"https:\/\/saa-forum.com\/?page_id=834"},"modified":"2026-10-19T08:48:07","modified_gmt":"2026-10-19T08:48:07","slug":"research","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/saa-forum.com\/de\/research\/","title":{"rendered":"Research"},"content":{"rendered":"\n
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Research als Katalysator f\u00fcr Fortschritt<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

. Neugier<\/strong><\/p>\n\n\n\n

. kritische Fragen stellen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

. Modelle hinterfragen<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Kapitalm\u00e4rkte sind komplex und unterliegen einem stetigen Wandel. Research hilft dabei, Modelle rational einzusetzen und wirtschaftliche Zusammenh\u00e4nge besser zu verstehen, um fundierte Entscheidungsgrundlagen f\u00fcr eine robuste Strategische Asset Allocation zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n

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Solvency-II-Anleger: Collateralized Loan Obligations in der Strategischen Asset Allocation<\/strong>
Absolut|report 03 | 2026<\/p>\n\n\n\n

Dieser Artikel ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Infinigon Capital und SAA Forum. Er quantifiziert anhand einer simulationsbasierten Portfolioanalyse den Beitrag verschiedener CLO-Segmente zur strategischen Asset Allocation eines klassischen Composite Portfolios.<\/p>\n\n\n\n

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\u2197 Solvency-II-Anleger: Collateralized Loan Obligations in der SAA <\/a>(PDF<\/strong>)<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Revisiting Meucci Entropy Pooling Model 06 | 2026<\/h3>\n\n\n\n

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Dieses Paper stellt eine regimebasierte Anwendung des Entropy-Pooling-Ansatzes von Attilio Meucci vor. Regime-Views werden direkt in Posterior Renditeverteilungen \u00fcberf\u00fchrt und er\u00f6ffnen interessante Anwendungsm\u00f6glichkeiten im Portfolio- und Risikomanagement.<\/p>\n\n\n\n

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\u2197 Revisiting Meucci Entropy Pooling Model<\/a> <\/a>(PDF<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Portfolio Optimization \u2013 7 Steps to Best Practice 03 | 2026<\/h3>\n\n\n\n

Ein strukturierter Ansatz zur Entwicklung robuster Zielportfolios f\u00fcr institutionelle Investoren.<\/p>\n\n\n\n

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\u2197 Portfolio Optimization: 7 Steps to Best Practice<\/a> (PDF<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Black-Litterman Model with SAA as Prior 04 | 2026<\/h3>\n\n\n\n
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Strategische Asset Allocation als Ausgangspunkt f\u00fcr die Integration von Marktmeinungen in die Portfoliooptimierung.<\/p>\n\n\n\n
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\u2197 Black-Litterman Model with SAA as Prior<\/a> (PDF<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Logit Model for Market Regime Detection 05 | 2026<\/h3>\n\n\n\n
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Marktregime spielen eine zentrale Rolle bei der Einsch\u00e4tzung von Risiken und Chancen. Das Logit-Modell wird eingesetzt, um Ver\u00e4nderungen von Marktphasen fr\u00fchzeitig zu identifizieren.<\/p>\n\n\n\n
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\u2197<\/a> <\/a>Logit Model for Market Regime Detection<\/a> (PDF<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n
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Haben Sie eine Anregung?<\/h2>\n\n\n\n
Sehr gerne! Schicken Sie uns eine Nachricht. <\/p>\n\n\n\n
Wir freuen uns sehr darauf!<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n
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